-
1 negative convexity
фин. отрицательная выпуклость* (характеристика зависимости цены облигации от банковской процентной ставки в случае, когда процент по облигации падает ниже банковской процентной ставки; поскольку в этом случае инвестиции в облигацию утрачивают смысл, обратной зависимости между переменными, как это должно быть в обычных случаях при положительной выпуклости, не наблюдается, и функция приобретает отрицательную выпуклость по отношению к началу координат)Ant:See:* * *. Характеристика облигации, предполагающая, что при значительном изменении доходности в заданное число базисных пунктов повышение цены будет меньше, чем ее снижение . Инвестиционная деятельность . -
2 negative convexity
фин. отрицательная выпуклость* (характеристика зависимости цены облигации от банковской процентной ставки в случае, когда процент по облигации падает ниже банковской процентной ставки; поскольку в этом случае инвестиции в облигацию утрачивают смысл, обратной зависимости между переменными, как это должно быть в обычных случаях при положительной выпуклости, не наблюдается, и функция приобретает отрицательную выпуклость по отношению к началу координат)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > negative convexity
-
3 negative convexity
Инвестиции: отрицательная выпуклость -
4 negative convexity
English_Russian capital issues dictionary > negative convexity
-
5 convexity
сущ.1) мат. выпуклостьа) (свойство графика функции у = f (x), заключающееся в том, что каждая дуга кривой лежит не ниже своей хорды)See:б) (свойство множества, для которого любые две точки, принадлежащие множеству, могут быть соединены прямой линией, которая целиком будет принадлежать этому множеству)See:2) фин. выпуклость* (характеристика чувствительности рыночных цен купонных облигаций к изменениям уровня процентных ставок)See:
* * *
измерение чувствительности рыночных цен купонных облигаций к изменениям общего уровня процентных ставок; см. duration.* * *Выпуклость.. . Словарь терминов по риск-медеджменту . -
6 convexity
1) мат. выпуклостьа) (свойство графика функции у = f (x), заключающееся в том, что каждая дуга кривой лежит не ниже своей хорды)See:б) (свойство множества, для которого любые две точки, принадлежащие множеству, могут быть соединены прямой линией, которая целиком будет принадлежать этому множеству)2) фин. выпуклость* (характеристика чувствительности рыночных цен купонных облигаций к изменениям уровня процентных ставок)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > convexity
-
7 convexity
выпуклость(чувствительность рыночных цен облигаций к изменениям уровня процентной ставки)• -
8 positive convexity
фин. положительная выпуклость* (характеристика зависимости цены облигации от банковской процентной ставки; эта зависимость является обратной, а функция этой зависимости является выпуклой по отношению к началу координат, в отличие от отрицательной выпуклости, свойственной случаям, когда процент по облигации падает ниже банковской процентной ставки; в последнем случае обратной зависимости не наблюдается, поскольку инвестиции в такую облигацию утрачивают смысл)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > positive convexity
-
9 kernel
1) зерно, зёрнышко2) керн3) матем. кернфункция4) сердцевина; ядро•kernel on the left — алг. ядро слева
kernel on the right — алг. ядро справа
kernel with a summable square — алг. ядро с суммируемым квадратом
- intrinsically singular kernel - kernel of a linear operator - kernel of a singular integral - kernel of a summation method - kernel of integral operator - kernel of integral transformation - locally finite kernel - nonpositive definite kernel - proper covariance kernelkernel with a weak singularity — алг. ядро со слабой особенностью
-
10 module
1) модуль || разбивать на модули2) блок, узел3) коэффициент4) строит. модульная секция•module in space — мат. модуль в пространстве
module on space — мат. модуль на пространстве
module with differentiation — мат. дифференциальный модуль, модуль с дифференциалом
module with filtration — мат. модуль с фильтрацией
module without torsion — мат. модуль без кручения
См. также в других словарях:
negative convexity — A phrase use to describe a particular type of instability in the duration of an instrument. Negative convexity means that as yields rise, duration rises and as yields fall, duration falls. Graphically, this is seen as a price/yield curve for… … Financial and business terms
Negative Convexity — When the shape of a bond s yield curve is concave. A bond’s convexity is the rate of change of its duration, and is measured as the second derivative of price with respect to yield. Most mortgage bonds are negatively convex. Callable bonds… … Investment dictionary
Negative convexity — A bond characteristic such that the price appreciation will be less than the price depreciation for a large change in yield of a given number of basis points. The New York Times Financial Glossary … Financial and business terms
Convexity (finance) — In mathematical finance, convexity refers to non linearities in a financial model. In other words, if the price of an underlying variable changes, the price of an output does not change linearly, but depends on the second derivative (or, loosely… … Wikipedia
Convexity in economics — Economics … Wikipedia
negative duration — (1) The name for a particular relationship between changes in the price of a debt security and changes in prevailing interest rates. When a security has negative duration, its price decreases in response to a decrease in prevailing market rates.… … Financial and business terms
Bond convexity — In finance, convexity is a measure of the sensitivity of the duration of a bond to changes in interest rates, the second derivative of the price of the bond with respect to interest rates (duration is the first derivative). In general, the higher … Wikipedia
Bond duration — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond … Wikipedia
Option-adjusted spread — (OAS) is the flat spread which has to be added to the treasury yield curve in a pricing model (that accounts for embedded options) to discount a security payment to match its market price. OAS is hence model dependent. This concept can be applied … Wikipedia
Option adjusted spread — (OAS) is the flat spread over the treasury yield curve required to discount a security payment to match its market price. This concept can be applied to mortgage backed security (MBS), Options, Bonds and any other interest rate… … Wikipedia
Collateralized mortgage obligation — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond … Wikipedia
